एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्विज़ में एआई

जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी लेते हैं उत्तर और स्पष्टीकरण दिखाई देते हैं।

1. ट्रेडिंग मॉडल के संदर्भ में 'ओवरफिटिंग' क्या है?
   • एक मॉडल जो ऐतिहासिक शोर के अनुकूल है और लाइव डेटा पर विफल रहता है
   • एक साथ बहुत सारे शेयरों का व्यापार करना
   • बहुत अधिक कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग करना
   • अधिक कीमत वाले स्टॉक ख़रीदना
2. VWAP और TWAP जैसे निष्पादन एल्गोरिदम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
   • अगले वर्ष की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए
   • बाज़ार प्रभाव को न्यूनतम करते हुए बड़े ऑर्डर भरने के लिए
   • व्यापार डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए
   • सभी जोखिम को खत्म करने के लिए
3. वित्तीय बाज़ार डेटा को 'गैर-स्थिर' क्यों कहा जाता है?
   • यह कभी नहीं बदलता
   • इसे एक स्थान पर संग्रहित किया जाता है
   • इसके सांख्यिकीय पैटर्न समय के साथ बदलते रहते हैं
   • यह सदैव बढ़ता ही जा रहा है
4. What uncertainty did Busseti and Boyd incorporate into their VWAP execution model?
   • A guaranteed future price for every share
   • A perfect forecast of market-wide returns
   • A signal that removes transaction costs
   • Imperfect knowledge of total market volume during the execution schedule
5. What data did the cited VWAP execution study use for its simulation validation?
   • Real NYSE market data
   • A guaranteed future price for every share
   • Only synthetic data from a single stock
   • A set of central-bank press releases
6. What result did Busseti and Boyd report for their simulated VWAP solution?
   • A guaranteed 10% trading profit for every investor
   • A 10% reduction in VWAP-deviation RMSE versus the standard static solution
   • A 10% reduction in losses for every market regime
   • Zero slippage under all order sizes
7. Why use chronological train and test splits for trading models?
   • To ensure every period has identical prices
   • To increase the number of assets
   • To reduce leakage from future market information into past predictions
   • To remove transaction costs automatically
8. Why include transaction costs and slippage in a backtest?
   • They always improve returns
   • They are only relevant for HFT
   • They replace out-of-sample testing
   • They can materially change whether a signal is economically usable