Вікторина, пов’язана з посібником · Середній Рівень

Тест про моделі волатильності GARCH

Зрозумійте, як минулі потрясіння та дисперсія впливають на прогнози GARCH, і відрізняйте умовну волатильність від напряму повернення та реалізованого ризику.