概述
当数据稀缺并且了解模型的置信度与预测本身一样重要时，它就会受到重视。
深入探讨
高斯过程 (GP) 定义函数的概率分布，而不是拟合固定参数。形式上，从 GP 中提取的任何有限点集都遵循联合高斯（正态）分布。您指定一个均值函数，最重要的是，指定一个协方差或核函数，用于编码附近输入的输出相似程度。在对观察到的数据进行调节后，GP 不仅返回每个新点的预测值，而且返回完整的预测分布，给出平均值和远离数据的校准置信区间。内核的选择，例如平滑的 RBF（平方指数）或更粗糙的 Matern 内核，控制平滑度和长度尺度。这种灵活性和诚实的不确定性的结合使 GP 成为小型数据集和昂贵实验的理想选择。
现实世界的实施
通过少量试验调整模型超参数的贝叶斯优化
对地形或污染水平等空间数据进行建模和插值
指导昂贵的科学或工程实验的替代模型
需要校准置信区间的时间序列预测
高斯过程的未来
GP 仍然是贝叶斯优化背后的引擎，贝叶斯优化是调整机器学习超参数和高效设计实验的标准方法。积极的研究通过使用归纳点和随机变分推理的稀疏近似以及通过将神经特征提取器与 GP 不确定性相结合的深度内核学习来实现其可扩展性。预计它将在机器人技术、科学发现以及任何校准不确定性和数据效率超过原始数据集大小的环境中得到越来越多的使用。
付诸实践
为什么这很重要
- 成本与预算. 多年来，架构决策决定着性能和运营成本。
- 更清晰的判决. 技术教育帮助团队选择正确的堆栈，而不仅仅是最新的堆栈。
- 质量控制. 更好的工程选择可以减少生产中的可靠性事故。
留意
- 优化一项基准测试可以隐藏更广泛的系统弱点。
- 基础设施和维护成本常常被低估。
- 随着系统变得更加复杂，安全性和可观察性差距可能会扩大。
后续步骤
- 在实施之前定义延迟、质量和成本目标。
- 在实际负载和数据条件下进行基准测试。
- 仪器监控错误、漂移和用户影响。
- 在扩展之前准备回滚和事件响应路径。
不断探索
常见问题
什么是高斯过程？
高斯过程是一种灵活的非参数方法，用于对带有内置不确定性估计的函数进行建模。当数据稀缺并且了解模型的置信度与预测本身一样重要时，它就会受到重视。
高斯过程定义了什么的概率分布？
GP 在整个函数上放置一个分布，因此任何有限的点集都是联合高斯分布。
除了点估计之外，高斯过程在其选择的核函数和噪声假设下返回什么？
A GP supplies a predictive distribution, but its uncertainty depends on the model assumptions and kernel.
核（协方差函数）在 GP 中起什么作用？
内核定义点之间的相关性，控制建模函数的平滑度和长度尺度等属性。
为什么标准高斯过程难以处理非常大的数据集？
精确后验需要 n×n 协方差矩阵的逆，该矩阵随点数成三次方缩放。
通常如何选择长度尺度等GP超参数？
最大化边际似然权衡根据模型复杂性拟合数据以设置超参数。