Cuestionario vinculado a una guía · Medio Nivel
Prueba de supuestos de regresión lineal y análisis residual
Compruebe cómo los supuestos del modelo lineal se conectan con los patrones residuales, los errores estándar, las observaciones inusuales y el cuidadoso seguimiento del diagnóstico.
Pregunta 1 de 8
Un gráfico residual versus ajustado se curva en una clara forma de U. ¿Qué preocupación plantea primero este patrón?
Vista previa de cada pregunta8 preguntas
Las respuestas y explicaciones aparecen a medida que realiza el cuestionario.
- Un gráfico residual versus ajustado se curva en una clara forma de U. ¿Qué preocupación plantea primero este patrón?
- The mean relationship may need a nonlinear term
- The residual spread may change across fitted values
- The residual distribution may have heavy tails
- Residuals may remain correlated across time
- A medida que aumentan los valores ajustados, la dispersión residual crece hasta convertirse en un abanico. ¿Qué condición clásica se cuestiona más directamente?
- Predictor measurements are exact
- Errors have constant conditional variance
- The conditional mean equals zero everywhere
- Predictors are normally distributed
- ¿Por qué no se requiere un error distribuido normalmente simplemente para calcular los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios?
- OLS coefficients are calculated by minimizing squared residuals
- Gaussian errors are required to calculate the least-squares coefficients
- Constant variance is required for the least-squares minimizer to exist
- Independent errors are required to compute fitted values
- Los residuos de la demanda diaria se mantienen positivos durante una semana después de un pico. ¿Qué debe examinar un analista?
- A missing time pattern may shift the conditional mean
- The residual variance may vary by period
- Whether consecutive errors are dependent over time
- A few outliers may account for the sequence
- Un punto tiene predictores alejados del resto pero un modesto residual. ¿Qué descripción aún puede aplicarse?
- It has high leverage
- It must have zero influence
- It proves heteroscedasticity
- It is a response outlier by definition
- An influential observation changes the fitted slope. What is the sound first response?
- Delete it immediately because influence proves the record is invalid
- Inspect its source and report how the fit changes with and without it
- Replace its response with the fitted value before checking the record
- Keep it automatically because the complete sample is always preferable
- Which plot is most directly used to compare residual quantiles with a normal distribution?
- Residuals against time
- A normal Q-Q plot
- A fitted-versus-observed plot
- A predictor correlation matrix
- A residual plot looks patternless on training data. What evidence is still needed before relying on predictions?
- Independent or later data reflecting intended use
- A normal Q-Q plot on the same training residuals
- A lower training squared error than a simpler model
- A robust covariance estimate for the fitted coefficients