Quiz połączony z przewodnikiem · Średni Poziom
Quiz dotyczący modeli zmienności GARCH
Zrozum, w jaki sposób wstrząsy i wariancje z przeszłości wpływają na prognozy GARCH i odróżnij zmienność warunkową od kierunku zwrotu i zrealizowanego ryzyka.
Pytanie 1 z 8
Które składniki decydują o kolejnej wariancji w modelu GARCH(1,1)?
Podgląd każdego pytania8 pytania
Odpowiedzi i wyjaśnienia pojawiają się w miarę rozwiązywania quizu.
- Które składniki decydują o kolejnej wariancji w modelu GARCH(1,1)?
- Stała innowacja do kwadratu czasu przeszłego i wariancja warunkowa w przeszłości
- Tylko bieżący znak powrotu
- Następny zaobserwowany zwrot i jego przyszły błąd
- Liczba obiektów i klastrów
- Jaki wpływ ma niedawny duży szok kwadratowy na wariancję warunkową?
- Ustaw oczekiwany kierunek powrotu na dodatni
- Podnieś prognozę kolejnej wariancji w całym okresie ARCH
- Wymuś beta do zera
- Spraw, aby zrealizowana wariancja była dokładnie znana
- Czy prognoza wariancji GARCH może określić, czy następny zwrot będzie dodatni czy ujemny?
- Tak, beta jest znakiem powrotu
- Tak, większa wariancja oznacza dodatni zwrot
- Nie, modeluje wariancję warunkową, a nie kierunek zwrotu
- Tylko jeśli prognoza wariancji wynosi zero
- Co pomagają ocenić reszty standaryzowane?
- Dokładna kwota przyszłej straty
- Określa, czy nazwy funkcji są uporządkowane
- Liczba okresów sezonowych
- Czy innowacje skalowane przez dopasowaną zmienność zachowują strukturę
- Po co sprawdzać kwadraty reszt standaryzowanych?
- Aby oszacować średni kierunek powrotu
- Aby wyszukać pozostałe klastry zmienności
- Aby obliczyć próg klasyfikacji
- Aby sprawdzić, czy wszystkie wstrząsy są pozytywne
- Co według standardowych założeń GARCH(1,1) sugeruje alfa+beta w pobliżu jedności?
- Znany pozytywny zwrot
- Brak efektu wariancji z przeszłości
- Bardzo trwałe szoki zmienności
- Zerowa wariancja warunkowa
- Dlaczego można rozważyć dystrybucję innowacji z ciężkim ogonem?
- To sprawia, że równanie średniej jest niepotrzebne
- Gwarantuje przewidywanie każdego zdarzenia ogonowego
- Ustawia wariancję warunkową na zero
- Zwroty finansowe mogą dawać bardziej ekstremalne obserwacje niż w przypadku normalnego modelu
- Które zastrzeżenie dotyczące pomiaru ma zastosowanie podczas sprawdzania prognozy wariancji względem zrealizowanej wariancji?
- Sam serwer proxy jest głośny i niedokładnie zmierzony
- Wartość zastępcza jest zawsze prawdziwą wariancją warunkową
- Można ocenić tylko średnią zwrotu
- Horyzont prognozy nie ma już znaczenia